期权策略
■ 波动率曲面套利:运用严谨的数学模型测算期权隐含波动率,根据数学模型对未来波动率进行预测,当所预测价格与市场价格偏离时,获利机会出现,开始建仓;此模型来源于全球顶级投资银行,并以此基础历经十余年,应对中国大陆市场反复调整与优化得出严谨、独特的定价模型。
■ 价差类套利:通过同个标的不同头寸间的差值获利,该策略只需承担两份合约间价差波动的风险,规避了标的价格波动的风险。
■ 期权Basis做市商行为模式策略:由于中国大陆市场的特殊性,期权价格跳动与现货价格跳动相关性远低于海外市场,做市商对市场影响力大;传统交易策略基础是市场数据,而Basis策略使用交易数据,基于大量的高频交易数据,可预测做市商的头寸方向。
■ 期权合成期货策略:交易所窗口指导持仓比使当日交易量受限于前日持仓量。多种策略加持在构建底仓对比其他团队有很大优势,有助于提供高频的超额收益。
■ 跨交易所波动率套利定价类套利:300期权在上交所、深交所、中金所同时交易,而不同交易所的波动率不同,可进行波动率套利。
■ 波动率做空策略:当波动率达到一定水平,运用适量仓位适度做空波动率
投资策略
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